PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BLCV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или VOO.

Корреляция

Корреляция между BLCV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.14%
36.85%
BLCV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

0.31

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BLCV:

0.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BLCV:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLCV:

0.35

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BLCV:

1.35

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BLCV:

3.51%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BLCV:

15.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BLCV:

-13.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BLCV:

-6.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

BLCV

С начала года

-0.14%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-2.02%

1 год

5.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLCV и VOO

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
График комиссии BLCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLCV: 0.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLCV: 0.31
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLCV: 0.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLCV: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLCV: 0.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLCV: 1.35
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.54
BLCV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VOO

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.67%1.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VOO

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-9.90%
BLCV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VOO

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 11.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
13.96%
BLCV
VOO