Сравнение BLCV с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
BLCV и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCV и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCV и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | -2.42% | 19.96% | 12.63% | 15.71% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%.
BLCV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCV и IWB
BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Доходность на риск
BLCV vs. IWB — Ранг доходности на риск
BLCV
IWB
Сравнение BLCV c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCV | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.11 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCV | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.42 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между BLCV и IWB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и IWB
Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.37% | 1.63% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BLCV и IWB
Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCV | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.44% | -55.38% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.21% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.53% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.92% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.59% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и IWB
Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCV | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.58% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 18.34% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 17.11% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 18.12% | -5.31% |