PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. IETC is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 15.73%/yr vs 25.46%/yr for AIRR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности IETC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-17.17%

Correlation

The correlation between IETC and AIRR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.56

The correlation between IETC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и AIRR

Секторы
IETC
AIRR

Технологии

79.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Промышленность

3.7%
92.4%

Финансовые услуги

3.0%
6.9%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.4%
AIRR
0.7%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.3%
AIRR

-

Промышленность

IETC
3.7%
AIRR
92.4%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
AIRR
6.9%

Недвижимость

IETC
0.7%
AIRR

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
AIRR

-

Сырьевые материалы

IETC

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

AIRR

-

Энергетика

IETC

-

AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

IETC

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

IETC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.50

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.22

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

5.01

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

18.33

-16.03

IETC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и AIRR

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-42.37%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-13.09%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.95%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-27.95%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-1.89%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.48%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.57%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и AIRR

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 9.62% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

20.81%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

26.19%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

25.45%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

26.36%

-0.92%

Сравнение комиссий IETC и AIRR

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и AIRR

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and AIRR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 15.73% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for AIRR.

IETC is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор