Сравнение IESGX с VTWAX
IESGX (Sit ESG Growth Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, IESGX returned 10.00%/yr vs 10.47%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IESGX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности IESGX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESGX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 10.01%.
IESGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
VTWAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESGX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 3.92% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 18.61% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 10.01% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between IESGX and VTWAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between IESGX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESGX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
IESGX
VTWAX
Сравнение IESGX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESGX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.69 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 11.68 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESGX и VTWAX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESGX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -34.20% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.64% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -16.43% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -26.40% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.78% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.27% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и VTWAX
Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESGX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.56% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.99% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.29% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.86% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.23% | -1.47% |
Сравнение комиссий IESGX и VTWAX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и VTWAX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTWAX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.14% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IESGX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to IESGX (4.00%). In terms of maximum drawdown, IESGX dropped -32.15% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESGX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор