Сравнение IESGX с SIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX).
IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IESGX и SIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESGX и SIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | -5.25% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
SIBAX SIT Balanced Fund | -5.24% | 13.57% | 18.02% | 22.64% | -20.90% | 17.10% | 20.75% | 20.71% | -2.75% | 17.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESGX показывает доходность -5.25%, а SIBAX немного выше – -5.24%.
IESGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
SIBAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESGX и SIBAX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIBAX в 0.91%.
Доходность на риск
IESGX vs. SIBAX — Ранг доходности на риск
IESGX
SIBAX
Сравнение IESGX c SIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESGX | SIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.91 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESGX | SIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IESGX и SIBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и SIBAX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SIBAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.25% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
SIBAX SIT Balanced Fund | 3.58% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок IESGX и SIBAX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SIBAX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESGX | SIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -40.93% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.51% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -24.75% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.38% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.79% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.22% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и SIBAX
Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SIT Balanced Fund (SIBAX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESGX | SIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.21% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.37% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.73% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.46% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.19% | +4.63% |