Сравнение IESGX с SDVGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).
IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IESGX и SDVGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESGX и SDVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | -5.25% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SDVGX с доходностью -2.78%.
IESGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESGX и SDVGX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.
Доходность на риск
IESGX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск
IESGX
SDVGX
Сравнение IESGX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESGX | SDVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.41 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESGX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IESGX и SDVGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и SDVGX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SDVGX в 10.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.25% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
Просадки
Сравнение просадок IESGX и SDVGX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SDVGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESGX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -45.52% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.70% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -21.13% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.63% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -5.06% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.48% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и SDVGX
Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESGX | SDVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.56% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.16% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.05% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.16% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.19% | -0.37% |