PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SDMGX с доходностью -0.73%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с SSMGXSDMGX с SQIFXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGXSDMGX с NBNGX

Сравнение комиссий IESGX и SDMGX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

IESGX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.95

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.60

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.87

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

11.15

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.95

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между IESGX и SDMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и SDMGX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и SDMGX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-67.12%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-13.00%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-40.16%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-10.60%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-23.72%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.35%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и SDMGX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.72%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.96%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.70%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

19.10%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.15%

-2.33%