PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с SSMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с SSMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и SSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и SSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SSMGX с доходностью 4.90%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

SIT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX
Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SQIFXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX

Сравнение комиссий IESGX и SSMGX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SSMGX в 1.50%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

IESGX vs. SSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c SSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXSSMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.80

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.41

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. SSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и SSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXSSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между IESGX и SSMGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и SSMGX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSMGX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и SSMGX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SSMGX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SSMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXSSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-65.75%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-13.50%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-34.37%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.79%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-19.15%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.27%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и SSMGX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXSSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.28%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

14.09%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

23.03%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

21.82%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

21.54%

-4.72%