- ISIN
- US82980D8487
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 30 июн. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IESGX
Sit ESG Growth Fund (IESGX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции IESGX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sit ESG Growth Fund (IESGX) показал доход в 8.11% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IESGX составила 12.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sit ESG Growth Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IESGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -0.49% | -5.25% | 8.88% | 4.06% | -2.55% | 3.35% | 8.11% | |||||
| 2025 | 1.49% | 0.27% | -4.47% | 1.62% | 6.15% | 4.55% | 1.27% | 2.03% | 3.26% | 2.27% | -0.41% | 0.44% | 19.65% |
| 2024 | 1.45% | 3.45% | 3.08% | -3.58% | 5.93% | 3.12% | 1.09% | 3.22% | 0.86% | -1.62% | 4.10% | -2.62% | 19.59% |
| 2023 | 5.81% | -1.92% | 5.54% | 3.09% | 0.42% | 4.41% | 3.26% | -2.93% | -4.96% | -1.62% | 9.38% | 4.37% | 26.67% |
| 2022 | -6.41% | -4.81% | 1.45% | -8.41% | 0.31% | -7.35% | 6.72% | -5.23% | -9.24% | 8.28% | 7.98% | -4.41% | -21.08% |
| 2021 | -2.26% | 1.63% | 3.14% | 4.66% | 2.05% | 1.57% | 2.26% | 2.74% | -5.34% | 5.98% | -1.41% | 3.86% | 19.93% |
Метрики бенчмарка
Sit ESG Growth Fund has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.90, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2016.
- This fund participated in 95.56% of S&P 500 Index downside but only 90.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 90.76%
- Участие в снижении
- 95.56%
Комиссия
Комиссия IESGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IESGX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.71 | -2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sit ESG Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.01 | $0.14 | $0.49 | $0.28 | $0.10 | $0.22 | $0.16 | $0.11 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit ESG Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sit ESG Growth Fund показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Sit ESG Growth Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.64%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 12dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.79%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.86%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.65%март 2026 г. | 2mo 13d | 19d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -56.78% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -18.90% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.43% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -33.92% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.70% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.09% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IESGX
Добавьте Sit ESG Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IESGX