PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESGX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IESGX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и GDGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund
-8.07%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у GDGIX с доходностью -5.53%.


IESGX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-5.96%
1 год
13.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.01%
10 лет*

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sit ESG Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий IESGX и GDGIX

И IESGX, и GDGIX имеют комиссию равную 1.00%.


Доходность на риск

IESGX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESGXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.77

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.86

-0.12

IESGX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESGXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между IESGX и GDGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и GDGIX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GDGIX в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund
1.29%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и GDGIX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и GDGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IESGXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-33.91%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.62%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-26.60%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-8.09%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.62%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.20%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и GDGIX

Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IESGXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.06%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.69%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.77%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.01%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.34%

+0.46%