Сравнение IESGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IESGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | -5.25% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
IESGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESGX и VGPMX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
IESGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IESGX
VGPMX
Сравнение IESGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.21 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.80 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.79 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 19.71 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.21 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IESGX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и VGPMX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.25% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IESGX и VGPMX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -78.85% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.80% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.71% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.89% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -34.68% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.11% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и VGPMX
Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 8.37% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.47% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.47% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.21% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.67% | -4.85% |