Сравнение IESGX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IESGX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESGX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | -5.25% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
IESGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESGX и GAOAX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
IESGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
IESGX
GAOAX
Сравнение IESGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESGX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.10 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4.47 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IESGX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и GAOAX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.25% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IESGX и GAOAX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -29.02% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.95% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -29.02% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.61% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.01% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.20% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и GAOAX
Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.98% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.55% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 11.53% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.03% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.81% | +6.01% |