Сравнение IESGX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IESGX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESGX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | -5.25% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%.
IESGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESGX и FMIEX
IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
IESGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
IESGX
FMIEX
Сравнение IESGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESGX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.22 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.97 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.12 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.22 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IESGX и FMIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESGX и FMIEX
Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.25% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок IESGX и FMIEX
Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -49.85% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.34% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -18.63% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.40% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.61% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.06% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESGX и FMIEX
Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.91% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.85% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 11.87% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.77% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.73% | +1.09% |