Сравнение IESC с TPC
IESC (IES Holdings, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 12.65%/yr for TPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у TPC с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 48.97% против 12.65% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 186.31%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам IESC и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between IESC and TPC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.26 |
Over the past year, IESC and TPC have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
TPC:
$4.03B
IESC:
$18.85
TPC:
$2.35
IESC:
39.78
TPC:
31.89
IESC:
4.17
TPC:
0.71
IESC:
14.11
TPC:
3.32
IESC:
$3.63B
TPC:
$5.69B
IESC:
$931.31M
TPC:
$667.75M
IESC:
$487.14M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. TPC — Ранг доходности на риск
IESC
TPC
Сравнение IESC c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.60 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 7.47 | +15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и TPC
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -95.89% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -29.33% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -40.94% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -67.46% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -91.02% | +36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.95% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -51.96% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 10.18% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и TPC
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.19% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 38.23% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 46.98% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 55.36% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 65.08% | -16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и TPC
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и TPC
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and TPC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs TPC's -95.89%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор