Сравнение IESC с SGMT
IESC (IES Holdings, Inc.) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, IESC returned 186.31% vs -21.64% for SGMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 186.31%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 36.94% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between IESC and SGMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
SGMT:
$210.99M
IESC:
$18.85
SGMT:
-$1.34
IESC:
14.11
SGMT:
2.06
IESC:
$3.63B
SGMT:
$0.00
IESC:
$931.31M
SGMT:
$0.00
IESC:
$487.14M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. SGMT — Ранг доходности на риск
IESC
SGMT
Сравнение IESC c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.45 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.73 | +23.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и SGMT
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -89.69% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -55.57% | +33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.82% | +64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -65.85% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 33.91% | -26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SGMT
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 13.28% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 59.70% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 100.42% | -37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 150.96% | -96.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 150.96% | -102.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SGMT
Ни IESC, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IESC and SGMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs SGMT's -89.69%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор