Сравнение IESC с SFM
IESC (IES Holdings, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 48.97% против 14.32% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам IESC и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between IESC and SFM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between IESC and SFM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
SFM:
$8.25B
IESC:
$18.85
SFM:
$5.20
IESC:
39.78
SFM:
16.62
IESC:
0.48
SFM:
0.60
IESC:
4.17
SFM:
0.95
IESC:
14.11
SFM:
5.75
IESC:
$3.63B
SFM:
$8.90B
IESC:
$931.31M
SFM:
$3.41B
IESC:
$487.14M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. SFM — Ранг доходности на риск
IESC
SFM
Сравнение IESC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.73 | +8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.99 | +23.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и SFM
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -72.88% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -62.17% | +40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -63.48% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -63.48% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -63.48% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.91% | +51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -40.28% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 45.41% | -37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SFM
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 12.50% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 30.32% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 46.09% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 39.23% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 37.82% | +10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SFM
Ни IESC, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и SFM
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and SFM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs SFM's -72.88%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор