PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IESC in Engineering & Construction, DRX.TO in Metal Fabrication. Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESC торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 48.97% против 16.99% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between IESC and DRX.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between IESC and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

IESC:

$18.85

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

IESC:

14.11

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

IESC vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.14

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.40

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

2.23

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

4.33

+18.64

IESC vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и DRX.TO

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-94.08%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-34.27%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-75.11%

+25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-75.11%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-83.05%

+28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.55%

+27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-65.62%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

17.58%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и DRX.TO

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

29.29%

-13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

48.65%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

66.80%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

60.11%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

58.03%

-9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и DRX.TO

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
99.26M
(IESC) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IESC значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IESC и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
24.5%
23.8%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and DRX.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор