Сравнение IEOSX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEOSX показывает доходность -10.65%, а VIGIX немного выше – -10.39%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.03% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и VIGIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
IEOSX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
VIGIX
Сравнение IEOSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.11 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.97 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и VIGIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и VIGIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.95% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.51% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -35.62% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -35.62% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -13.17% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -16.36% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.64% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и VIGIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 7.14% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.01% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.74% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 22.99% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 22.36% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.53% | -0.13% |