Сравнение IEOSX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	-10.65%	15.13%	34.53%	37.38%	-30.74%	19.20%	30.20%	32.51%	-2.11%	29.48%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-10.40%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEOSX показывает доходность -10.65%, а VIGAX немного выше – -10.40%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.02% соответственно.

IEOSX

1 день: 3.92%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -10.65%

6 месяцев: -10.23%

1 год: 14.52%

3 года*: 19.44%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: 13.58%

VIGAX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -10.40%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 17.18%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 16.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Large Cap Growth Portfolio

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IEOSX:

IEOSX с FSPGX IEOSX с ET IEOSX с VOO IEOSX с IRVIX IEOSX с INGIX IEOSX с IVRSX IEOSX с LEXCX

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий IEOSX и VIGAX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

IEOSX

Voya Large Cap Growth Portfolio

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IEOSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEOSX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.80	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	1.30	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.18	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	1.11	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.25	3.96	-4.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEOSX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.80	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.51	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.75	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.44	+0.12

Корреляция

Корреляция между IEOSX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и VIGAX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	13.63%	12.18%	0.00%	0.00%	64.49%	21.60%	11.24%	17.89%	16.66%	7.29%	15.02%	11.09%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и VIGAX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEOSX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.03%	-50.66%	+6.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.29%	-16.51%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.91%	-35.63%	+0.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.91%	-35.63%	+0.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.05%	-13.18%	-0.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.55%	-12.02%	+5.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.14%	4.64%	+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и VIGAX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 7.14% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEOSX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.14%	7.01%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.76%	12.73%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.67%	22.99%	+1.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.52%	22.36%	+0.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.40%	21.53%	-0.13%

Сравнение IEOSX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и VIGAX

Сравнение доходности по годам IEOSX и VIGAX

Доходность по периодам

IEOSX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEOSX и VIGAX

Доходность на риск

IEOSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

IEOSX

VIGAX

Сравнение IEOSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEOSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)