Сравнение IEOSX с IRGJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IRGJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IRGJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IRGJX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IRGJX по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.16% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IRGJX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IRGJX в 0.40%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IRGJX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IRGJX
Сравнение IEOSX c IRGJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IRGJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.30 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.95 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IRGJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IRGJX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности IRGJX в 15.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IRGJX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IRGJX в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IRGJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -38.65% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -14.85% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -38.65% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -38.65% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -11.77% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.84% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 8.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IRGJX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеют волатильность 7.14% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.91% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.07% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.11% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.14% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.04% | -0.64% |