Сравнение IEOSX с IPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IPMIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.68% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IPMIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IPMIX в 0.60%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IPMIX
Сравнение IEOSX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.20 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IPMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IPMIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IPMIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IPMIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -54.71% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -14.19% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -24.28% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -43.76% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -5.32% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.19% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 5.73% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IPMIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.37% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.53% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 23.40% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 20.45% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.65% | -0.25% |