Сравнение IEOSX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 13.58% против 14.51% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IIRLX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IIRLX
Сравнение IEOSX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.26 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IIRLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IIRLX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IIRLX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -50.33% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.99% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -25.83% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -32.60% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -7.13% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.83% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 5.21% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IIRLX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.44% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.67% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 19.91% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.61% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.41% | +2.99% |