Сравнение IEOSX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.18% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IEDAX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IEDAX
Сравнение IEOSX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.02 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.10 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IEDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IEDAX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IEDAX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -47.31% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.05% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -22.40% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -39.36% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -10.04% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.54% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.58% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IEDAX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.89% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 8.41% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 15.52% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 17.18% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 18.79% | +2.58% |