PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с IBGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и IBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-14.02%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 3.42% соответственно.

IEOSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.31%
1 год
11.30%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.14%

IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

VY Baron Growth Portfolio

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с IIBAXIBGIX с SSMHXIBGIX с TAAGXIBGIX с VYMSX

Сравнение комиссий IEOSX и IBGIX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.

IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXIBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.92

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-1.27

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.96

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-2.04

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXIBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.92

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.37

Корреляция

Корреляция между IEOSX и IBGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и IBGIX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		14.16%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и IBGIX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-57.44%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-22.82%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-34.38%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-55.64%

+20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-30.72%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-15.09%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

11.87%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и IBGIX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.21%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.56%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

24.56%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

20.70%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

23.70%

-2.33%