Сравнение IEOSX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.58% против 21.96% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и FCGSX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
IEOSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
IEOSX
FCGSX
Сравнение IEOSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.66 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.34 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.98 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.43 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.66 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и FCGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и FCGSX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и FCGSX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -38.77% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -13.10% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -38.77% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -38.77% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -6.44% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.05% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 2.91% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и FCGSX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 7.14%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.15% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 14.39% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 24.14% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.69% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.19% | -1.79% |