PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с AMRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-14.02%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.41% соответственно.

IEOSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.31%
1 год
11.30%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.14%

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий IEOSX и AMRGX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.62

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.99

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

2.37

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между IEOSX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и AMRGX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		14.16%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и AMRGX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-80.32%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-13.98%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-35.42%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-35.42%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-13.98%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-40.45%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

5.82%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и AMRGX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 5.70%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.18%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

23.49%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

28.26%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.84%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.30%

+0.07%