Сравнение IEO с XLEI
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности IEO и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
IEO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 10.42%
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.59% | -0.65% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between IEO and XLEI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов IEO и XLEI
Секторы
IEO
XLEI
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
IEO
XLEI
-
Сырьевые материалы
IEO
XLEI
-
Коммуникационные услуги
IEO
-
XLEI
-
Потребительский циклический сектор
IEO
-
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
IEO
-
XLEI
-
Финансовые услуги
IEO
-
XLEI
Здравоохранение
IEO
-
XLEI
-
Промышленность
IEO
-
XLEI
-
Недвижимость
IEO
-
XLEI
-
Технологии
IEO
-
XLEI
-
Коммунальные услуги
IEO
-
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IEO
XLEI
Сравнение IEO c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.65 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок IEO и XLEI
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -7.98% | -71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.97% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -1.52% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 13.16% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 13.16% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 13.16% | +21.84% |
Сравнение комиссий IEO и XLEI
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и XLEI
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and XLEI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.97% for IEO.
IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для IEO и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор