Сравнение IEO с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tema Electrification ETF (VOLT).
IEO и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IEO и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -5.50% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и VOLT
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
IEO vs. VOLT — Ранг доходности на риск
IEO
VOLT
Сравнение IEO c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.60 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 6.40 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 19.96 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.17 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между IEO и VOLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VOLT
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и VOLT
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -23.40% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -10.00% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.52% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -5.56% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.21% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VOLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.05% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.74% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 21.48% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 23.85% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 23.85% | +11.09% |