Сравнение IEO с TNGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tortoise Energy Fund (TNGY).
IEO и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IEO и TNGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | -2.16% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.20% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
TNGY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и TNGY
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Доходность на риск
IEO vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IEO
TNGY
Сравнение IEO c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.49 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между IEO и TNGY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и TNGY
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TNGY в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.44% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и TNGY
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и TNGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -5.30% | -73.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.76% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -1.58% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и TNGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 14.17% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 14.17% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 14.17% | +20.77% |