Сравнение IEO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | 7.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и SGOV
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEO
SGOV
Сравнение IEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 20.61 | -19.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 283.87 | -282.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 201.33 | -200.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 411.31 | -409.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4,618.08 | -4,613.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 20.61 | -19.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 14.12 | -13.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 12.34 | -12.17 |
Корреляция
Корреляция между IEO и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и SGOV
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и SGOV
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -0.03% | -79.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -0.01% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -0.03% | -31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | 0.00% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 0.00% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и SGOV
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 0.06% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 0.13% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 0.20% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 0.24% | +30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 0.24% | +34.70% |