PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

IEO и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у RSPG с доходностью 33.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции RSPG немного отстают с 11.25%.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий IEO и RSPG

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Доходность на риск

IEO vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEORSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.32

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEORSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.01

Корреляция

Корреляция между IEO и RSPG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и RSPG

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок IEO и RSPG

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, примерно равная максимальной просадке RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

IEORSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-79.98%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-21.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-28.44%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-73.17%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.04%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-25.63%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.55%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и RSPG

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEORSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.30%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

15.29%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

27.69%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

28.51%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

33.58%

+1.36%