PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с PSCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).

IEO и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 11.67% против -0.97% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с AVUVPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с VBPSCE с SPYPSCE с VOO

Сравнение комиссий IEO и PSCE

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Доходность на риск

IEO vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.85

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между IEO и PSCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PSCE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PSCE в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IEO и PSCE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PSCE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-96.21%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-25.44%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-45.42%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-90.70%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-75.44%

+69.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-58.66%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.60%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PSCE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.36%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

18.75%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

35.63%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

38.13%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

43.44%

-8.50%