Сравнение IEO с PBOG
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
IEO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 9.69%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 24.43% | -2.03% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IEO and PBOG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. PBOG — Ранг доходности на риск
IEO
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEO c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и PBOG
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -16.46% | -62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -15.19% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -3.86% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 23.95% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 23.95% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 23.95% | +11.04% |
Сравнение комиссий IEO и PBOG
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PBOG
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.12% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IEO and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.14% for PBOG.
IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для IEO и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор