Сравнение IEO с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
IEO и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 40.59% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | -6.28% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 40.59%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 9.49%.
IEO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 40.59%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 12.05%
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и ION
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
IEO vs. ION — Ранг доходности на риск
IEO
ION
Сравнение IEO c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.21 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.47 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.26 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 20.19 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.21 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEO и ION составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ION
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ION в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.88% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и ION
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -52.08% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -23.30% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -13.04% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -24.61% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.07% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ION
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 6.23%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 15.13% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 30.44% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 39.07% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 30.74% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 30.74% | +4.19% |