Сравнение IEO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IEO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 40.59% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 40.59%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.
IEO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 40.59%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 12.05%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и ACWI
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IEO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEO
ACWI
Сравнение IEO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.77 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.79 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 8.26 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEO и ACWI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ACWI
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.88% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и ACWI
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -56.00% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -11.76% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -26.42% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -33.53% | -41.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -6.92% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -8.69% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.54% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ACWI
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.23% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.38% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 10.05% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 17.48% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 15.97% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 17.08% | +17.85% |