PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
40.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 40.59%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.


IEO

1 день
-1.57%
1 месяц
15.77%
С начала года
40.59%
6 месяцев
36.46%
1 год
35.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
23.38%
10 лет*
12.05%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IEO и ACWI

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IEO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEOACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

8.26

-2.99

IEO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между IEO и ACWI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ACWI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.88%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IEO и ACWI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IEOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-56.00%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.76%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.42%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-33.53%

-41.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-6.92%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-8.69%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.54%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ACWI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.23% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

10.05%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

17.48%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

15.97%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

17.08%

+17.85%