Сравнение IEMGX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMGX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.52% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.92% соответственно.
IEMGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.85%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMGX и WFSPX
IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
IEMGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
IEMGX
WFSPX
Сравнение IEMGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMGX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.47 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.49 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 7.15 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IEMGX и WFSPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMGX и WFSPX
Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 5.75% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и WFSPX
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -58.21% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -12.11% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -24.51% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -33.74% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.51% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -12.84% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.53% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и WFSPX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 5.17% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.44% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 18.21% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.88% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.00% | +0.01% |