PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 15.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции XLB немного впереди с 10.54%.

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
0.34%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between IEMG and XLB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.62

The correlation between IEMG and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и XLB

Секторы
IEMG
XLB

Технологии

42.1%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.7%

Промышленность

8.0%
1.5%

Сырьевые материалы

6.3%
87.3%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Энергетика

3.3%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

IEMG
42.1%
XLB

-

Финансовые услуги

IEMG
16.7%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

IEMG
8.5%
XLB
12.7%

Промышленность

IEMG
8.0%
XLB
1.5%

Сырьевые материалы

IEMG
6.3%
XLB
87.3%

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
XLB

-

Энергетика

IEMG
3.3%
XLB

-

Здравоохранение

IEMG
3.2%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
XLB

-

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
XLB

-

Недвижимость

IEMG
1.6%
XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

IEMG vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.17

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.73

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.65

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

5.05

+6.84

IEMG vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и XLB

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-59.83%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.38%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-23.17%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-24.72%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-37.27%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.25%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-10.83%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и XLB

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

7.05%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

13.58%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

17.49%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.06%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

20.70%

-0.53%

Сравнение комиссий IEMG и XLB

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и XLB

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and XLB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 10.42% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.68% for XLB.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLB is Materials. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.13% for XLB.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор