PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

IEMG и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMG и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и PEMX

2026 (YTD)202520242023
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%7.65%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий IEMG и PEMX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.52

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.23

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.61

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

14.76

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.60

-1.32

Корреляция

Корреляция между IEMG и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и PEMX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и PEMX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-14.91%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.45%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.73%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-2.89%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и PEMX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

10.37%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.91%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.51%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.17%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.17%

+2.67%