PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с EMDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

IEMG и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и EMDM

2026 (YTD)202520242023
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%6.40%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий IEMG и EMDM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.00

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.58

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

19.05

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.00

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.31

-1.03

Корреляция

Корреляция между IEMG и EMDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EMDM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EMDM в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EMDM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-18.81%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.65%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.78%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-4.17%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EMDM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

11.92%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

18.42%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

23.58%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

19.00%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.00%

+0.84%