PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с BLOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. IEMG is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 7.15%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-18.60%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between IEMG and BLOK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between IEMG and BLOK shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и BLOK

Секторы
IEMG
BLOK

Технологии

42.1%
29.0%

Финансовые услуги

16.7%
59.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.3%

Промышленность

8.0%
0.7%

Сырьевые материалы

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
3.3%

Энергетика

3.3%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.6%
0.0%

Технологии

IEMG
42.1%
BLOK
29.0%

Финансовые услуги

IEMG
16.7%
BLOK
59.2%

Потребительский циклический сектор

IEMG
8.5%
BLOK
6.3%

Промышленность

IEMG
8.0%
BLOK
0.7%

Сырьевые материалы

IEMG
6.3%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
BLOK
3.3%

Энергетика

IEMG
3.3%
BLOK

-

Здравоохранение

IEMG
3.2%
BLOK

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
BLOK

-

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
BLOK

-

Недвижимость

IEMG
1.6%
BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

IEMG vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.63

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.08

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.69

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

1.49

+10.40

IEMG vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и BLOK

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-73.33%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-35.64%

+22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-35.64%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-73.33%

+37.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-12.97%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-26.03%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

16.41%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и BLOK

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 10.60%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

13.34%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

30.02%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

39.18%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

42.53%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

39.05%

-18.88%

Сравнение комиссий IEMG и BLOK

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и BLOK

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and BLOK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (13.34%) compared to IEMG (10.60%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.50% vs 7.15% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.50% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.64% for BLOK.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.70% for BLOK.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор