PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

IEMA.L и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMA.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции SPEM немного отстают с 8.20%.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF

Сравнение комиссий IEMA.L и SPEM

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMA.L vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.79

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.12

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и SPEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и SPEM

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и SPEM

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-64.41%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.35%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-31.94%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-36.06%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.25%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-14.87%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.25%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и SPEM

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.45%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.23%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.79%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.94%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.75%

+0.58%