PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

IEMA.L и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.02% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с FBTU.L
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий IEMA.L и IEFA

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEMA.L vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.46

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.07

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.27

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.75

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и IEFA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и IEFA

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и IEFA

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-34.78%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.50%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-30.41%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-34.78%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-6.75%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-6.74%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.98%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и IEFA

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.14%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.67%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.36%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.24%

+2.09%