PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с MWEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и MWEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и MWEQ.L


2026 (YTD)20252024
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%-0.17%
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MWEQ.L с доходностью 1.49%.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IEMA.L и MWEQ.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MWEQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. MWEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c MWEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LMWEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.33

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.83

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.25

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.51

+1.64

IEMA.L vs. MWEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MWEQ.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и MWEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LMWEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.03

-0.79

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и MWEQ.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и MWEQ.L

Ни IEMA.L, ни MWEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и MWEQ.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки MWEQ.L в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и MWEQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LMWEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-12.95%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.50%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.24%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-1.69%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.33%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и MWEQ.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LMWEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.81%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.45%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

14.85%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.08%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.08%

+5.25%