Сравнение IEMA.L с MWEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L).
IEMA.L и MWEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и MWEQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и MWEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | -0.17% |
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MWEQ.L с доходностью 1.49%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и MWEQ.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MWEQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. MWEQ.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
MWEQ.L
Сравнение IEMA.L c MWEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | MWEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.33 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.83 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.25 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 8.51 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и MWEQ.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и MWEQ.L
Ни IEMA.L, ни MWEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и MWEQ.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки MWEQ.L в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и MWEQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -12.95% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.50% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.24% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -1.69% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.33% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и MWEQ.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.81% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 9.45% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 14.85% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.08% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 14.08% | +5.25% |