График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) показал доход в 0.61% с начала года и 30.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEMA.L составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEMA.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 авг. 2010 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14% | 5.39% | -11.72% | 0.61% | |||||||||
| 2025 | 2.72% | -0.52% | 1.08% | 0.55% | 4.44% | 6.83% | 1.33% | 2.12% | 6.90% | 4.00% | -1.60% | 2.48% | 34.41% |
| 2024 | -3.89% | 3.33% | 3.05% | 0.40% | 0.72% | 4.10% | 0.91% | 0.70% | 6.09% | -4.30% | -2.11% | -1.11% | 7.61% |
| 2023 | 8.61% | -7.17% | 3.23% | -0.96% | -2.99% | 5.37% | 5.95% | -6.40% | -2.86% | -4.10% | 8.09% | 3.99% | 9.43% |
| 2022 | -1.30% | -3.66% | -2.72% | -5.33% | 0.01% | -6.02% | -0.51% | -0.12% | -10.96% | -3.17% | 14.16% | -0.91% | -20.23% |
| 2021 | 3.04% | 0.73% | -1.17% | 1.50% | 1.62% | 0.88% | -6.15% | 1.69% | -3.56% | 0.93% | -4.32% | 2.42% | -2.83% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc): годовая альфа составляет -0.16%, бета — 0.61, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 16.11.2009.
- Этот ETF участвовал в 94.52% снижения S&P 500 Index, но только в 72.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 72.66%
- Участие в снижении
- 94.52%
Комиссия
Комиссия IEMA.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEMA.L имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEMA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.61 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IEMA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 39.66%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) составляет 12.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.66% | 16 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | 727 | 10 сент. 2025 г. | 1152 |
| -38.6% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 705 |
| -38.33% | 27 апр. 2011 г. | 1011 | 20 янв. 2016 г. | 375 | 8 авг. 2017 г. | 1386 |
| -15.17% | 15 янв. 2010 г. | 13 | 25 мая 2010 г. | 11 | 4 авг. 2010 г. | 24 |
| -12.76% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...