PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

IEMA.L и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции IEMA.L превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.66% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFAIEMA.L с FBTU.L
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий IEMA.L и EEM

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.67

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.26

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.62

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и EEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EEM

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EEM

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-66.43%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.52%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-37.82%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-39.82%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.60%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-16.12%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.55%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

9.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

15.13%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

20.24%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.32%

-0.99%