PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

IEMA.L и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции IEMA.L превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.66% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFAIEMA.L с FBTU.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий IEMA.L и VWO

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMA.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.80

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.89

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.18

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и VWO

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и VWO

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-67.68%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.23%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-32.80%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-36.39%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.13%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-15.93%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и VWO

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.26%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.83%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.21%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

19.18%

+0.15%