Сравнение IEMA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IEMA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.11% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и GLD
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IEMA.L
GLD
Сравнение IEMA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.31 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.70 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.90 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.25 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и GLD
Ни IEMA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и GLD
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -45.56% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -19.21% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -21.03% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -22.00% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -11.71% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -16.17% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.25% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.48% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 24.34% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 27.81% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.75% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.88% | +3.45% |