PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с XFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с XFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV).

IEI и XFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и XFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и XFIV

2026 (YTD)2025202420232022
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-0.46%
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		-0.15%7.43%1.52%4.40%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью -0.15%.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

XFIV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.86%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с XFIV:
XFIV с SCHRXFIV с XHLFXFIV с XSVNXFIV с SPTIXFIV с VGITXFIV с TAXXXFIV с VBILX

Сравнение комиссий IEI и XFIV

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

IEI vs. XFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XFIV
Ранг доходности на риск XFIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c XFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIXFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.47

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.00

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. XFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFIV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и XFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIXFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между IEI и XFIV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и XFIV

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности XFIV в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
XFIV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		3.99%4.05%3.92%3.63%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и XFIV

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и XFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIXFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-6.38%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.48%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.83%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.65%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и XFIV

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIXFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.36%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.93%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.50%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

5.50%

-1.57%