PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

IEI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.41% соответственно.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий IEI и USFR

И IEI, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

IEI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

14.37

-13.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

42.77

-41.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

10.64

-9.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

103.21

-101.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

658.56

-652.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

14.37

-13.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

8.63

-8.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

3.00

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.57

-0.86

Корреляция

Корреляция между IEI и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и USFR

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и USFR

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-1.36%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.04%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-0.18%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-0.80%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.16%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и USFR

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.08%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.19%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

0.29%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

0.41%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

0.81%

+3.12%