Сравнение IEI с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
IEI и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.27% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и TFLO
И IEI, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. TFLO — Ранг доходности на риск
IEI
TFLO
Сравнение IEI c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 13.82 | -12.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 45.26 | -43.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 11.00 | -9.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 207.22 | -205.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 736.01 | -730.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 13.82 | -12.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 9.84 | -9.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 4.54 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IEI и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TFLO
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и TFLO
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -5.01% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.02% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -0.13% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -0.50% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -0.10% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.01% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TFLO
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.07% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.21% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.30% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.36% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.50% | +3.43% |